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カーブフィッティング

「カーブフィッティング」とは、
システムを過去の相場にぴったり合うように過剰に最適化して、将来にそのロジックが再現しないようなシステムを構築してしまうこと。

過去の相場に合うようにシステムを作るので、バックテストの成績は優秀になります。しかし、実際の取引で使うと過去と未来は同じではありませんので、大抵の場合、バックテスト通りに行きません。

多くの指標、パラメータ、フィルター等過剰になると、特定の条件に特化したシステムになってしまう。

優れたシステムは、シンプルなシステムであるといわれています。


    2007/09/29 20:25
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