日経225先物 必要証拠金を簡単に計算する

2007年09月22日 22:00

2009年証拠金がいつ下がるか知りたい方はこちらへ

プライス・スキャンレンジとは
プライス・スキャンレンジは日経225先物取引だけで単一限月の買いか売りのどちらか一方を取引する際に必要な証拠金の最低基準額です。

ようするに、ラージ1枚取引するのにいくらかかるのかってことです。

先日の急落で証拠金が90万円になって
びっくりされた方も多いと思います。

来週から 48万に大きく下がります。

どうなって決まっているんだろう?
と思われるのではないでしょうか。

再来週はまだ発表されていませんが
60万になります。


オプションが入るとややこしいですが、
先物1枚のみの計算でしたら簡単に計算できます。


まず 日経平均(現物)の終値の変動幅で過去4週間の1番変動の大きな日を探しましょう
次に 過去24週間の2番目の変動の大きな日を探しましょう。

いずれか、大きな変動の方を30の整数倍に切り上げて
1000倍するとラージの最低証拠金となります。


具体的に書きますと
ここ半年の変動の大きな日を書いてみます
8/17 874.81円
8/20 458.80円
9/19 579.74円

例1)9/10現在で計算すると

4週で1番変動が大きいのは 8/17
24週で2番目に変動が大きいのは 8/20
大きい方は 8/17なので
874.81円を30の整数倍に切り上げると 900円
ってことで プライススキャンレンジは
90万円

例2)9/17現在なら
4週で1番変動が大きいのは 8/17が除外されて
8/20
24週で2番目に大きいのも 8/20
458.80円を30の整数倍に切り上げると 480円
ってことで、プライススキャンレンジは
48万円

例3)9/24時点では
4週で1番変動が大きいのは 9/19
24週で2番目に大きいのは 9/19
579.74円を30の整数倍に切り上げると 600円
ってことで、プライススキャンレンジは
60万円


例3は、10/1から適用されますので
10月からは60万円になりそうです。
しかも今回は24週の1番目2番目が近いですので
しばらく続きそうです。




もし間違っていましたら、ご指摘ください。
必要証拠金は各証券会社によって、異なりますので
ご確認くださいませ。

SPAN証拠金(プライススキャンレンジ)とは


コメント

  1. シート | URL | YzsZgp7A

    参考になりました。

    「SPAN」「48万円」でブログ検索して訪れました。

    大幅な上下あると証拠金が跳ね上がるのは分かってましたが・・・計算方法は初めて知りました。
    今後は先手先手で資金管理ができそうです。
    ありがとうございます。

  2. はぴはぴ | URL | -

    ご訪問ありがとうございます。
    お役に立てて嬉しいです。
    前もって分かっているといいですよね。

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