はぴはぴの100億円目指す日経225先物システムトレード日記

プライス・スキャンレンジとは
プライス・スキャンレンジは日経225先物取引だけで単一限月の買いか売りのどちらか一方を取引する際に必要な証拠金の最低基準額です。

ようするに、ラージ１枚取引するのにいくらかかるのかってことです。

先日の急落で証拠金が９０万円になって
びっくりされた方も多いと思います。

来週から　４８万に大きく下がります。

どうなって決まっているんだろう？
と思われるのではないでしょうか。

再来週はまだ発表されていませんが
６０万になります。


オプションが入るとややこしいですが、
先物１枚のみの計算でしたら簡単に計算できます。


まず　日経平均（現物）の終値の変動幅で過去４週間の１番変動の大きな日を探しましょう
次に　過去２４週間の２番目の変動の大きな日を探しましょう。

いずれか、大きな変動の方を３０の整数倍に切り上げて
１０００倍するとラージの最低証拠金となります。


具体的に書きますと
ここ半年の変動の大きな日を書いてみます
8/17　874.81円
8/20　458.80円
9/19　579.74円

例１）9/10現在で計算すると

4週で１番変動が大きいのは　8/17
24週で２番目に変動が大きいのは　8/20
大きい方は　8/17なので
874.81円を30の整数倍に切り上げると　900円
ってことで　プライススキャンレンジは
９０万円

例２）9/17現在なら
4週で１番変動が大きいのは　8/17が除外されて
8/20
24週で２番目に大きいのも　8/20
458.80円を30の整数倍に切り上げると　480円
ってことで、プライススキャンレンジは
４８万円

例３）9/24時点では
4週で１番変動が大きいのは　9/19
24週で２番目に大きいのは　9/19
579.74円を30の整数倍に切り上げると　600円
ってことで、プライススキャンレンジは
６０万円


例３は、10/1から適用されますので
10月からは６０万円になりそうです。
しかも今回は24週の1番目2番目が近いですので
しばらく続きそうです。



もし間違っていましたら、ご指摘ください。
必要証拠金は各証券会社によって、異なりますので
ご確認くださいませ。

ＳＰＡＮ証拠金（プライススキャンレンジ）とは