はぴはぴの100億円目指す日経225先物システムトレード日記

２００７年

　１月　１５回　＋７５０円
　２月　１４回　＋７５０円
　３月　１８回　＋３２０円
　４月　１３回　＋４００円
　５月　１７回　＋７３０円
　６月　１５回　　＋６０円
　７月　２２回　＋１７０円
　８月　２０回　　−７０円
　９月　１５回＋１２４０円
１０月　１４回　＋５２０円
１１月　　８回　＋２６０円
１２月　１５回　＋５９０円

合計　＋５７２０円
収益　＋５，７２０，０００円
（12月まで更新）

マネーマネージメントを取り入れた成績です。


２００７年１月よりシステム稼動しております。

私は、システム売買と合わせてマネーマネージメントを採用しています。

マネーマネージメント、あまり馴染みがないかもしれませんが
同じシステムでも、これを取り入れることによって
安定性、収益の両方が良くなります。

独自に考えたのですが、どんなシステムでも応用が可能なんですよ。
とても気に入っています。


２００６年成績ですが

（１）すべて１枚の場合
売買枚数：２１５枚
収支　　　：＋１０，２３０，０００円
平均利益：＋４７５８１円

（２）マネーマネージメントを取り入れた場合

売買枚数：２４１枚（+26枚）
収支　　　：＋１１，４７０，０００円（+1,240,000円）
平均利益：＋４７５９３円（+12円）

（カッコ内は1枚のみとの比較です）


思ったほど枚数増やす機会は、少ないでしょ。
（２）の場合、１枚が１８９回　２枚が２６回です。
枚数が増えてリスクも大きく増えたのでは意味がありません。

あくまで、基本は１枚ですので
資金が増えてくれば、複利効果で枚数を増やす事ができます。

■２００６年システム成績

トレード数：２１５回
総損益　：＋１０２３０円
ラージ１枚として　＋１０，２３０，０００円

総利益　：＋１７１９０円
総損失　：−６９６０円
１回あたり損益：＋４７．６円


勝敗　　：１０７勝１０１敗7分
勝率　　：５１．４％


ＰＦ　　　　　　：２．５
損益レシオ　　：２．３

最大ドローダウン：−５８０円
最大勝ち　　　　：＋６００円
最大負け　　　　：−２４０円

■２００５年システム成績

トレード数：１７２回
総損益　：＋４５３０円
ラージ１枚として　＋４，５３０，０００円
総利益　：＋７５３０円
総損失　：−３０００円
１回あたり損益：＋２６．３円


勝敗　　：７７勝８０敗１５分
勝率　　：４９．０％

ＰＦ　　　　　　　：２．５
損益レシオ　　：２．６


最大ドローダウン：−１９０円
最大勝ち：＋３００円
最大負け：−１３０円


２００５年の特徴はとにかく、ドローダウンが少なかったです。
回数は少なくなっていますので、少し合計額が少なくなっています。