Category[ 用語集 ] : 日経225先物デイトレブログ

「システムの堅牢性」とは
相場の状況に左右されず利益を上げられるかどうか
状況に影響されずに、利益を上げ続けるシステムは
「堅牢なシステム」といえる。

「バックテスト」とは
過去のデータを使った検証のこと

「フォワードテスト」とは
実際のデータや、使っていない仮想データの元でシステムのパフォーマンス等をチェックすること

「カーブフィッティング」とは、
システムを過去の相場にぴったり合うように過剰に最適化して、将来にそのロジックが再現しないようなシステムを構築してしまうこと。

過去の相場に合うようにシステムを作るので、バックテストの成績は優秀になります。しかし、実際の取引で使うと過去と未来は同じではありませんので、大抵の場合、バックテスト通りに行きません。

多くの指標、パラメータ、フィルター等過剰になると、特定の条件に特化したシステムになってしまう。

優れたシステムは、シンプルなシステムであるといわれています。

「システムトレード 」とは、人間の感情を排して機械的に取引する売買のトレード手法のことをいいます。

システムトレードの利点は
・一時的な感情に左右されたトレードがなくなり、常に平静にトレードできる
・ルールを守り、トレードを行うことで安定したパフォーマンスが期待できる
・トレードに割いていた多くの時間をほかの事をすることにあてることができる。

欠点は
・トレードを実行するのが人間の為、不確定要素がある。
近い将来は、容易に自動売買が個人でも出来る環境が来ると思いますが。
・シグナルを守る売買の為、ワクワクドキドキを楽しんでいる方には退屈になる。


これに対して機械的なシステムに頼らず、個人の感覚によって売買を判断する技法を 「裁量トレード」 といいます。

■用語集目次

・プロフィットファクター（ＰＦ）
・損益レシオ＆勝率

・ＳＰＡＮ証拠金（プライススキャンレンジ）とは
・必要証拠金を簡単に計算する


徐々に追加していきます。