はぴはぴの100億円目指す日経225先物システムトレード日記

「システムの堅牢性」とは
相場の状況に左右されず利益を上げられるかどうか
状況に影響されずに、利益を上げ続けるシステムは
「堅牢なシステム」といえる。

「バックテスト」とは
過去のデータを使った検証のこと

「フォワードテスト」とは
実際のデータや、使っていない仮想データの元でシステムのパフォーマンス等をチェックすること

「カーブフィッティング」とは、
システムを過去の相場にぴったり合うように過剰に最適化して、将来にそのロジックが再現しないようなシステムを構築してしまうこと。

過去の相場に合うようにシステムを作るので、バックテストの成績は優秀になります。しかし、実際の取引で使うと過去と未来は同じではありませんので、大抵の場合、バックテスト通りに行きません。

多くの指標、パラメータ、フィルター等過剰になると、特定の条件に特化したシステムになってしまう。

優れたシステムは、シンプルなシステムであるといわれています。

「システムトレード 」とは、人間の感情を排して機械的に取引する売買のトレード手法のことをいいます。

システムトレードの利点は
・一時的な感情に左右されたトレードがなくなり、常に平静にトレードできる
・ルールを守り、トレードを行うことで安定したパフォーマンスが期待できる
・トレードに割いていた多くの時間をほかの事をすることにあてることができる。

欠点は
・トレードを実行するのが人間の為、不確定要素がある。
近い将来は、容易に自動売買が個人でも出来る環境が来ると思いますが。
・シグナルを守る売買の為、ワクワクドキドキを楽しんでいる方には退屈になる。


これに対して機械的なシステムに頼らず、個人の感覚によって売買を判断する技法を 「裁量トレード」 といいます。

■用語集目次

・プロフィットファクター（ＰＦ）
・損益レシオ＆勝率

・ＳＰＡＮ証拠金（プライススキャンレンジ）とは
・必要証拠金を簡単に計算する


徐々に追加していきます。

プライス・スキャンレンジとは
プライス・スキャンレンジは日経225先物取引だけで単一限月の買いか売りのどちらか一方を取引する際に必要な証拠金の最低基準額です。

ようするに、ラージ１枚取引するのにいくらかかるのかってことです。

先日の急落で証拠金が９０万円になって
びっくりされた方も多いと思います。

来週から　４８万に大きく下がります。

どうなって決まっているんだろう？
と思われるのではないでしょうか。

再来週はまだ発表されていませんが
６０万になります。


オプションが入るとややこしいですが、
先物１枚のみの計算でしたら簡単に計算できます。


まず　日経平均（現物）の終値の変動幅で過去４週間の１番変動の大きな日を探しましょう
次に　過去２４週間の２番目の変動の大きな日を探しましょう。

いずれか、大きな変動の方を３０の整数倍に切り上げて
１０００倍するとラージの最低証拠金となります。


具体的に書きますと
ここ半年の変動の大きな日を書いてみます
8/17　874.81円
8/20　458.80円
9/19　579.74円

例１）9/10現在で計算すると

4週で１番変動が大きいのは　8/17
24週で２番目に変動が大きいのは　8/20
大きい方は　8/17なので
874.81円を30の整数倍に切り上げると　900円
ってことで　プライススキャンレンジは
９０万円

例２）9/17現在なら
4週で１番変動が大きいのは　8/17が除外されて
8/20
24週で２番目に大きいのも　8/20
458.80円を30の整数倍に切り上げると　480円
ってことで、プライススキャンレンジは
４８万円

例３）9/24時点では
4週で１番変動が大きいのは　9/19
24週で２番目に大きいのは　9/19
579.74円を30の整数倍に切り上げると　600円
ってことで、プライススキャンレンジは
６０万円


例３は、10/1から適用されますので
10月からは６０万円になりそうです。
しかも今回は24週の1番目2番目が近いですので
しばらく続きそうです。



もし間違っていましたら、ご指摘ください。
必要証拠金は各証券会社によって、異なりますので
ご確認くださいませ。

ＳＰＡＮ証拠金（プライススキャンレンジ）とは

日経225先物取引は証拠金制度により、取引できます。
証拠金は先物取引で損失が生じた場合でも
決済ができるように預けておく保証金のようなものです。

証拠金はSPAN®（スパン：保有する建玉のリスクの大きさに応じて証拠金を計算する制度）に基づいて証券会社が算出し、その金額以上の差し入れを顧客に求めることになっています。

証券会社によって、必要証拠金は、SPANの何倍と決まっていて
１倍〜１．３倍の所が多いです。

証拠金が６０万円とすると
必要証拠金が１倍の証券会社だと
６０万円入金しておくだけで
先物をラージ１枚取引できます。

ラージ１枚は、日経平均の１０００倍なので
１６０００円の場合
１６００万円の取引を６０万円の証拠金で取引できる事になりますね。

もちろん、証拠金ぎりぎりの取引で損をするとすぐに必要証拠金を下回りますので、もっと入金しておかないといけません。

証拠金制度により、レバレッジをかけることが出来、少ない資金で大きな取引をすることが出来るのです。

証拠金取引は、怖いイメージがありますが
資金管理をしっかりしていれば、とても効率よく取引する事ができます。

必要証拠金を簡単に計算する